يعد مؤشر التقارب والتباعد للمتوسط المتحرك ماكد (MACD)، الذي طوره جيرالد أبيل في أواخر السبعينيات، أحد مؤشرات الزخم الأكثر شيوعًا، نظرًا لبساطته وفعاليته العامة. يقوم مؤشر ماكد بتحويل مؤشرين يتبعان الاتجاه، المتوسطات المتحركة، إلى مذبذب الزخم عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأطول من المتوسط الأقصر. ونتيجة لذلك، يقدم مؤشر MACD أفضل نتيجة متابعة الاتجاه والزخم.
يتقلب مؤشر MACD فوق وتحت خط الصفر حيث تتقارب المتوسطات المتحركة وتتقاطع وتتباعد. يمكن للمتداولين البحث عن تقاطعات خط الإشارة، وتقاطعات خط الوسط، والاختلافات لتوليد الإشارات. اعرف أكثر عن المؤشر التقني الذي يستخدم بكثافة في عمليات التحليل الفني.
ما هو مؤشر ماكد؟
ماكد هو مؤشر فني مصمم لمساعدة المستثمرين على تحديد اتجاهات الأسعار، وقياس زخم الاتجاه، وتحديد نقاط التسارع لضبط توقيت دخول السوق (سواء كنت تشتري أو تبيع). تم تطويره في أواخر السبعينيات من قبل المحلل الفني جيرالد أبيل لمساعدة المتداولين على اكتشاف الاتجاهات الجديدة وإشارات الشراء والبيع المحتملة في الأسواق المالية.
يرمز MACD إلى اختصار (Moving Average Convergence Divergence) وهو تباعد تقارب المتوسط المتحرك، وهو مذبذب زخم يتبع الاتجاه ويستخدم متوسطات متحركة أسية لمدة 12 و26 فترة للتعرف على الاتجاهات الجديدة وفرص الشراء والبيع المحتملة، مما يجعله أداة أساسية في التحليل الفني.
يحدد خط MACD الزخم والإدخالات التي تتبع الاتجاه، مما يساعد المتداولين على البقاء في التداولات لفترة أطول من خلال تقييم العلاقة بين المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 يومًا. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى فرص تداول أكثر ربحية وفهم أفضل لاتجاه السوق.
كيف يعمل مؤشر ماكد؟
يحتوي مؤشر ماكد على العديد من الأجزاء والوظائف المتحركة، ولكنه يتكون من ثلاثة مكونات عامة: خط MACD، وهو الفرق بين متوسطين متحركين؛ خط الإشارة، وهو المتوسط المتحرك لخط MACD؛ ورسم بياني.
مثال توضيحي
مؤشر MACD (الخط الرمادي) هو الفرق بين متوسطين متحركين أسيين (EMAs) - فترة 12 وفترة 26. خط الإشارة الأرجواني هو متوسط متحرك لمدة 9 فترات لـ MACD. يعطي الخط الرمادي الأسرع حركة وزنا أكبر للأسعار الأخيرة، في حين أن الخط الأرجواني يخففها من خلال أخذ المتوسط على مدى تسع فترات.
ومع مخطط MACD، سترى عادةً ثلاثة أرقام يتم استخدامها لإعداداته.
الأول هو عدد الفترات المستخدمة لحساب المتوسط المتحرك الأسرع.
الثاني هو عدد الفترات المستخدمة في المتوسط المتحرك الأبطأ.
الثالث هو عدد الأشرطة المستخدمة لحساب المتوسط المتحرك للفرق بين المتوسطات المتحركة الأسرع والأبطأ.
على سبيل المثال، إذا كنت ترى "12، 26، 9" كمكونات أساسية في إعدادات MACD (والتي عادة ما تكون الإعداد الافتراضي لمعظم برامج الرسوم البيانية)، فهذه هي الطريقة التي ستفسرها بها:
يمثل الرقم 12 متوسطًا متحركًا للأعمدة الـ 12 السابقة.
يمثل الرقم 26 متوسطًا متحركًا للأعمدة الـ 26 السابقة.
يمثل الرقم 9 متوسطًا متحركًا للفرق بين المتوسطين المتحركين أعلاه.
فهم مؤشر ماكد باختصار
باستخدام المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 12 و 26 فترة، يساعد مؤشر MACD - وهو مذبذب الزخم الذي يتبع الاتجاه، المتداولين في تحديد الاتجاهات الجديدة وإشارات الشراء والبيع المحتملة. ومن خلال تقييم العلاقة بين هذه المتوسطات المتحركة، يقدم مؤشر الماكد رؤى قيمة حول قوة واتجاه وزخم اتجاهات السوق لمختلف الأصول المالية.
بشكل أساسي، يتكون مؤشر MACD من ثلاثة عناصر رئيسية: خط MACD، وخط الإشارة، والرسم البياني Histogram. تعمل هذه المكونات معًا لتوفير فهم شامل لتحركات السوق، مما يسمح للمتداولين باتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على إشارات المؤشر.
يعتقد أبيل أن قياس الزخم وراء الاتجاهات المحددة بوضوح أمر بالغ الأهمية لنجاح التداول. المشكلة هي أن تقلبات الأسعار وتقلبات السوق تجعل من الصعب في بعض الأحيان رؤية الاتجاه "الأساسي". من السهل تحديد اتجاهات السوق - مثل فترات الركود والمراحل الأخرى للدورات الاقتصادية - بعد ذلك مقارنة بالوقت الحالي.
لذلك تم تصميم مؤشر MACD لتحديد الاتجاهات بوضوح، وقياس الزخم الذي يقود تلك الاتجاهات، وتوليد إشارات التداول بناءً على نقاط تسارع الاتجاه.
مكونات مؤشر ماكد
كما ذكرنا سابقًا، هناك ثلاثة مكونات تشكل MACD: خط MACD، وخط الإشارة، والرسم البياني Histogram. معًا، يساعدون المتداولين على قياس اتجاه الاتجاه وقوته، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على الإشارات التي تولدها هذه المكونات.
خط ماكد
كمؤشر فني، يوضح خط MACD الفرق بين خطي متوسط متحرك. يتم حسابه عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 فترة (EMA) من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 فترة. يعمل هذا الخط كمكون رئيسي لمؤشر MACD ويعكس العلاقة بين المتوسطين المتحركين (EMA)، مما يساعد المتداولين على تقييم اتجاه الاتجاه وتوليد إشارات الشراء والبيع.
عند استخدام مؤشر MACD، يمكن إجراء التفسيرات التالية:
عندما يتحرك خط MACD فوق خط الصفر، يتم تفسير ذلك على أنه إشارة صعودية، مما يشير إلى زخم صعودي ومراكز شراء محتملة.
عندما يتحرك خط MACD تحت خط الصفر، يتم تفسير ذلك على أنه إشارة هبوطية، مما يشير إلى زخم هبوطي وفرص بيع محتملة.
يلعب الموقع النسبي لخط MACD إلى خط الإشارة أيضًا دورًا حاسمًا في تحديد الإشارات الصعودية أو الهبوطية.
خط الإشارة
خط الإشارة، المشتق من EMA لمدة 9 فترات لخط MACD، يحث على اتخاذ قرارات الشراء والبيع ويساعد في تحديد تحولات MACD. تم رسمه أعلى خط ماكد، وهو ضروري لتحديد انعكاسات الاتجاه المحتملة وفرص التداول.
عندما يعبر خط ماكد فوق خط الإشارة، يعتبر ذلك إشارة صعودية، مما يشير إلى فرصة شراء محتملة. على العكس من ذلك، عندما يعبر خط MACD تحت خط الإشارة، يعتبر ذلك إشارة هبوطية، مما يشير إلى فرصة بيع محتملة. من خلال فهم دور خط الإشارة وعلاقته بخط ماكد، يمكن للمتداولين اتخاذ قرارات تداول مستنيرة بشكل أفضل.
شريط Histogram
يعمل الرسم البياني Histogram على إظهار الفرق بين خط MACD وخط الإشارة، ويوفر تمثيلاً مرئيًا للخطين. إنه تمثيل رسومي يساعد المتداولين على التعرف على انعكاسات الاتجاه المحتملة والتحقق من اتجاه الاتجاه.
تشير القيمة الإيجابية على Histogram إلى اتجاه تصاعدي، في حين تشير القيمة السلبية إلى اتجاه هبوطي. من خلال فحص Histogram، يمكن للمتداولين الحصول على نظرة ثاقبة حول قوة الاتجاه واتجاهه، مما يسمح لهم باتخاذ قرارات أكثر استنارة فيما يتعلق بتداولاتهم.
كيفية حساب مؤشر ماكد MACD
يتم حساب مؤشر ماكد عن طريق الصيغ التالية:
خط MACD = المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 يومًا – المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 يومًا
خط الإشارة = المتوسط المتحرك الأسي لمدة 9 أيام من خط MACD
الرسم البياني Histogram = خط MACD – خط الإشارة
شرح صيغ حساب مؤشر ماكد
يتم حساب هذه المتوسطات المتحركة باستخدام أسعار الإغلاق. يظهر المؤشر جنبًا إلى جنب مع المتوسط المتحرك الأسي لمدة 9 أيام لخط MACD ليكون بمثابة خط إشارة واكتشاف المنعطفات. يُظهر الرسم البياني لـ MACD حاصل طرح خط الإشارة من خط ماكد، وهو المتوسط المتحرك لـ 9 أيام.
يتم حساب ماكد عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي قصير المدى (12 يومًا) من المتوسط المتحرك الأسي طويل المدى (26 يومًا).
القيم 12 و26 و9 هي الإعدادات النموذجية المستخدمة مع مؤشر MACD، على الرغم من أنه يمكن استبدال القيم الأخرى وفقًا لأسلوب التداول الخاص بك وأهدافك.
كيفية قراءة مؤشر ماكد MACD
عندما يكون خط MACD (المتوسط المتحرك الأسرع) فوق خط الإشارة، فإن الأشرطة في الرسم البياني تكون فوق خط الصفر، وهي إشارة صعودية. عندما يكون خط MACD أسفل خط الإشارة، تكون أشرطة الرسم البياني أقل من خط الصفر، وهو اتجاه هبوطي بشكل عام.
يربط العديد من المتداولين عمليات الانتقال الصعودية كما هو موضح بالرسم البياني بالأعلى، بنقاط الشراء وعمليات الانتقال السلبية بنقاط البيع (أو البيع على المكشوف). قد ترغب أو لا ترغب في تفسير عمليات الانتقال بهذه الطريقة. كما هو الحال مع معظم المؤشرات الفنية، فإن استخدام مؤشر الماكد هو مزيج من الفن والعلم. قم بتجربتها أولاً لتقرر كيف يمكن أن تلعب دورها في استراتيجية الشراء والبيع الخاصة بك.
تفسير قراءات ماكد
عندما يعبر خط MACD من الأسفل إلى الأعلى خط الصفر على الرسم البياني، فإنه يعتبر صعوديًا؛ على العكس من ذلك، عندما يعبر خط MACD من أعلى إلى أسفل خط الصفر، فإنه يعتبر هبوطيًا.
عندما يعبر خط MACD من أسفل إلى أعلى خط الإشارة، فإنه يعتبر صعوديًا؛ على العكس من ذلك، عندما يعبر خط MACD من أعلى إلى أسفل خط الإشارة، فإنه يعتبر هبوطيًا.
قد توفر معابر خط الإشارة / MACD الصعودية إشارة أقوى وأكثر موثوقية عندما تحدث تحت خط الصفر؛ قد توفر معابر خط الإشارة / MACD الهبوطية إشارة أقوى وأكثر موثوقية عندما تكون أعلى من خط الصفر.
عندما يضعف الاتجاه ويتقلب السعر في نطاق بين مستويات الدعم والمقاومة، قد يعبر خط MACD خط الإشارة بشكل متكرر بطريقة ذهابًا وإيابًا. هذا هو المكان الذي قد تتجنب فيه اتخاذ أي مواقف؛ وبخلاف ذلك، فإنك تخاطر بالتعرض "للضربة القاضية" من خلال سوق جانبية أو تغير الاتجاه.
عندما تتجه الأسعار في اتجاه واحد ويتجه مؤشر MACD في الاتجاه المعاكس، يكون لديك "تباعد". تميل عمليات تقاطع خط الإشارة / MACD المصحوبة بالتباعد إلى توفير إشارات أكثر موثوقية من عمليات التقاطع غير المصحوبة بالتباعد.
كيفية التداول باستخدام مؤشر MACD
نظرًا لوجود متوسطين متحركين لهما "سرعات" مختلفة، فمن الواضح أن المتوسط الأسرع سيكون أسرع في الاستجابة لحركة السعر من المتوسط الأبطأ.
عندما يحدث اتجاه جديد، سوف يتفاعل الخط الأسرع (خط MACD) أولاً ثم يعبر في النهاية الخط الأبطأ (خط الإشارة).
عندما يحدث هذا "التقاطع"، ويبدأ الخط السريع في "التباعد" أو الابتعاد عن الخط الأبطأ، فغالبًا ما يشير ذلك إلى ظهور اتجاه جديد.
في الرسم البياني التالي، يمكنك أن ترى أن الخط السريع عبر تحت الخط البطيء وحدد بشكل صحيح اتجاه هبوطي جديد.
لاحظ أنه عند تقاطع الخطوط، يختفي الرسم البياني Histogram مؤقتًا.
وذلك لأن الفرق بين الخطين وقت التقاطع هو 0.
عندما يبدأ الاتجاه الهبوطي ويبتعد الخط السريع عن الخط البطيء، يصبح الرسم البياني أكبر، وهو مؤشر جيد على وجود اتجاه قوي.
ومثال على ذلك، في الرسم البياني لساعة واحدة لزوج اليورومقابل الدولار، تجاوز الخط السريع فوق الخط البطيء بينما اختفى الرسم البياني. يشير هذا إلى أن الاتجاه الهبوطي القصير قد ينعكس.
منذ ذلك الحين، بدأ زوج اليورو دولار في الارتفاع حيث بدأ اتجاهًا صعوديًا جديدًا.
إيجابيات وسلبيات استخدام MACD
الميزة الأساسية لمؤشر MACD هي أنه يمكن أن يساعدك في تحديد اتجاه الاتجاه، وقياس زخم الاتجاه، والعثور على نقاط دخول السوق المختلفة، سواء كنت تشتري أو تبيع أي أصولًا قابلة للتداول. علاوة على ذلك، يمكنك توقع موثوقية إشارات البيع والشراء الخاصة بك بناءً على المسافة بين عمليات الانتقال وخط الصفر في الرسم البياني.
ميزة كبيرة أخرى هي أنه يمكنك ضبط مؤشر MACD على أطر زمنية مختلفة للرسم البياني، مما يجعله أداة متعددة الاستخدامات للتداولات قصيرة المدى أو طويلة المدى.
أما أكبر عيب في MACD، أنه يمكن أن يتأخر في بعض الأحيان لأنه يعتمد على المتوسطات المتحركة (البيانات السابقة). فالأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.
ومثل جميع المؤشرات الفنية، قد يكون مؤشر MACD بطيئًا في الاستجابة لظروف السوق الحالية. عندما تتحول الأسواق بسرعة، قد تتخلف إشارات MACD.
عيب آخر هو أن مؤشر MACD لا يعمل بشكل جيد عندما لا يتجه السوق. لقد تم تصميمه كمؤشر لتتبع الاتجاه، لذلك عندما لا يوجد اتجاه، أو عندما تكون الأسعار عالقة ضمن نطاق (بين مستويات الدعم والمقاومة)، قد تنتج مجموعة من الإشارات الخاطئة. قد يكون هذا الأمر محبطًا، حيث أنه من الصعب التنبؤ بالتحركات عندما تكون الأسعار على وشك التحرك ضمن نطاق محدد.
ملخص
إن تعدد استخدامات MACD كأداة فنية يمكن تفسيرها بشكل مختلف في سياقات مختلفة، ولكن هذه المرونة يمكن أن تجعلها أيضًا عرضة للخطأ وسوء التفسير والارتباك.
يعد مؤشر MACD خاصًا لأنه يجمع بين الزخم والاتجاه في مؤشر واحد. يمكن تطبيق هذا المزيج الفريد من الاتجاه والزخم على الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية. الإعداد القياسي لـ MACD هو الفرق بين المتوسطين المتحركين (EMA) لمدة 12 و 26 فترة.
ونظرًا لأن MACD يعتمد على المتوسطات المتحركة (EMA)، والتي تعطي وزنًا أكبر للبيانات الحديثة، فيمكنه الاستجابة بسرعة للتغيرات في اتجاه حركة السعر الحالية. لكن هذه السرعة لها عيوبها أيضًا. ينبغي ملاحظة عمليات الانتقال لخطوط MACD، ولكن يجب فحص الإشارات الفنية الإضافية، مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) أو ربما بعض الرسوم البيانية لأسعار الشموع اليابانية للتأكيد. علاوة على ذلك، فإنه يؤكد أن التأكيد على حركة السوق المستقبلية يجب أن يظهر قبل أخذ الإشارة لأنه مؤشر متخلف.
نظرًا لأنه يجمع بين الاتجاه والزخم في مؤشر واحد، فإن مؤشر MACD فريد من نوعه.
الأسئلة الشائعة
ما هو MACD وكيف يعمل؟
ماكد هو مؤشر زخم، تم تطويره بواسطة المحلل الفني جيرالد أبيل، والذي يتبع الاتجاهات وينتمي إلى عائلة المؤشرات الفنية المذبذبة. وهو مصمم للكشف عن التغيرات في قوة واتجاه وزخم ومدة الاتجاه في سعر السهم من خلال تحليل العلاقة بين متوسطين متحركين أسيين (EMAs).
كيف يمكن قراءة مؤشر MACD؟
يعتبر مؤشر MACD صعوديًا عندما يعبر خط MACD من الأسفل إلى أعلى خط الإشارة وهابطًا عندما يعبر من الأعلى إلى الأسفل. يتم إعطاء إشارة أقوى عندما يكون خط MACD أقل من خط الصفر.
ما هو الإعداد القياسي لـ MACD؟
الإعداد القياسي لـ MACD هو الفرق بين المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 12 و 26 فترة (EMAs). ومع ذلك، يمكن تعديل هذه القيم لزيادة أو تقليل الحساسية اعتمادًا على أسلوب المتداول وأهدافه.
كيف يتم حساب خط MACD؟
يتم حساب خط MACD عن طريق طرح المتوسط المتحرك الأسي لمدة 26 فترة من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 12 فترة.
هل يمكن استخدام مؤشر MACD لتحديد مستويات ذروة الشراء وذروة البيع؟
إن مؤشر MACD ليس مفيدًا بشكل خاص في تحديد مستويات ذروة الشراء وذروة البيع لأنه لا يحتوي على حدود عليا أو سفلية لربط حركته.
