ما هو مؤشر ستوكاستيك؟
في هذا الدرس، سنساعدك على فهم مؤشر ستوكاستيك بالطريقة الصحيحة، مع توضيح كيفية استخدامه في تداولاتك.
ما هو مؤشر ستوكاستيك Stochastic؟
مؤشر ستوكاستيك هو مؤشر زخم يوضح سرعة وزخم حركة السعر. قام جورج لين بتطوير المؤشر في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي.
إن مؤشر ستوكاستيك لا يتبع السعر، ولا يتبع الحجم أو أي شيء من هذا القبيل، ولكنه يتبع سرعة أو زخم السعر. وكقاعدة عامة، يغير الزخم اتجاهه قبل السعر.
يمكن استخدام الدايفرجنس الصعودي والهبوطي في مؤشر ستوكاستيك للإشارة إلى الانعكاسات. كانت هذه هي الإشارة الأولى والأكثر أهمية التي حددها لين. استخدم لين أيضًا هذا المذبذب لتحديد إعدادات الصعود والهبوط لتوقع الانعكاس المستقبلي. نظرًا لأن مؤشر ستوكاستيك محدد بالنطاق، فهو مفيد أيضًا في تحديد مستويات ذروة الشراء والبيع.
قراءات ستوكاستيك هي في الأساس تعبيرات بالنسبة المئوية لنطاق تداول الأصل المادي سواء فوركس، أسهم، عملات رقمية، إلخ.. خلال فترة زمنية معينة.
الإعداد الافتراضي لمؤشر ستوكاستيك هو 14 فترة زمنية - لكل ساعة، يوميًا، وما إلى ذلك. تمثل القراءة 0 أدنى نقطة في نطاق التداول. وتشير قراءة 100 إلى أعلى نقطة خلال الفترة الزمنية المحددة.
ما هو الزخم؟
قبل أن نبدأ في التعرف بشكل أعمق على مؤشر ستوكاستيك، يجب أن تعرف ما هو الزخم. وهو معدل تسارع سعر الأصل. حيث توضح مؤشرات الزخم كيفية تحليل السعر فعليًا وما الذي يجعل المؤشر يرتفع وينخفض.
كيف يعمل مؤشر ستوكاستيك؟
استخدامات مؤشر ستوكاستيك
كأداة تداول، يتم استخدام مؤشر ستوكاستيك لتقدير متى قد يكون سعر الأصل في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. من خلال الإشارة إلى هذه المستويات، يشير المذبذب إلى الوقت الذي قد تكون فيه الأسعار مستحقة للانعكاس، مما يساعد المتداولين على تحديد أفضل وقت وسعر لشراء أو بيع أحد الأصول.
عندما تتحرك الخطوط فوق مستوى 80، فهذا يشير إلى أن سعر الأصل قد دخل نطاق ذروة الشراء؛ عندما يكون أقل من 20، فإنه يدخل في نطاق ذروة البيع.
تعتمد كيفية استجابتك للأصل الذي يدخل مناطق ذروة الشراء أو ذروة البيع للمذبذب بشكل كامل على توقعاتك (قصيرة المدى أو طويلة المدى) واستراتيجيتك.
على سبيل المثال، إذا انعكس أصل ما ذو قراءة ذروة الشراء، فهل يشير هذا الانعكاس إلى تراجع صغير، أم تصحيح أكبر، أم اتجاه هبوطي طويل الأجل؟ من الصعب معرفة ذلك، خاصة إذا كنت تستخدم مؤشر ستوكاستيك وحده.
وبناءًا على استراتيجيتك الاستثمارية وكيفية رؤيتك لقراءة ذروة الشراء، قد يكون لديك العديد من القرارات، والتي تشمل
شراء في الزخم
بيع في إشارة ذروة الشراء
التحوط (على سبيل المثال، شراء عقد خيار البيع على الأصل)
تجاهل الإشارة
بمعنى آخر، تعتمد الطريقة التي تستخدم بها الإشارات العشوائية على حيازاتك من المراكز، ونهجك، وقدرتك على تحمل المخاطر، وأهدافك الاستثمارية.
**انتبه: عندما يتجه الأصل بقوة، يمكن أن يظل خطا K% وD% فوق مستويات ذروة الشراء أو تحت مستويات ذروة البيع لفترة طويلة. فكر في استخدام مؤشرات فنية وأساسية أخرى لتعزيز أو ضبط القراءات العشوائية.
استخدام مؤشر ستوكاستيك لتحديد ذروة الشراء أو البيع
يُستخدم مؤشر ستوكاستيك عادةً للإشارة إلى أن السوق في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. مثل مؤشر القوة النسبية، يعتمد هذا على السياق، حيث يمكن أن يستمر السعر في الارتفاع عند منطقة ذروة الشراء وينخفض عند منطقة ذروة البيع.
لهذا السبب، من الأفضل استخدام مؤشرات الاتجاه مثل المتوسطات المتحركة وماكد لتحديد الاتجاه أولاً، أو بولينجر باندر لتحديد نطاق التداول، وبعد ذلك بمجرد تحديد الاتجاه الذي ستتداول فيه، يمكنك استخدام مؤشر ستوكاستيك لتحديد الاتجاه، وتحديد مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع.
عادة عندما يكون مؤشر ستوكاستيك أعلى من 80 يعتبر ذروة شراء وأقل من 20 يعتبر ذروة بيع؛ ومع ذلك، فإن بعض المتداولين سيستخدمون المستويين 70 و30 كمستويات مناسبة. يتم إنشاء الإشارات عندما يعبر خط ،K% الأسرع خط إشارة D%.
استمرار ذروة الشراء أو البيع
خلال الاتجاهات القوية، يمكن أن يظل مؤشر ستوكاستيك في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. إذا ارتفع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 80 ولم يتقاطع مرة أخرى تحت 80 خلال بضعة أشرطة، فهناك فرصة جيدة لاستمرار السعر في الارتفاع.
يمكن استخدام هذه الإستراتيجية للإضافة إلى المراكز، أو كإشارة للاحتفاظ بالمركز لفترة أطول قليلاً، أو كإشارة للدخول في صفقة جديدة.
أنواع مؤشرات ستوكاستيك
مؤشر ستوكاستيك المرتفع
مؤشر ستوكاستيك المنخفض
حساب مؤشر ستوكاستيك
مثال على حساب ستوكاستيك مرتفع
التداول مع مؤشر ستوكاستيك
يمكن أن يفيدك مؤشر ستوكاستيك في التداول من خلال تطبيق استراتيجيات التداول التالية:
تحديد مستويات ذروة الشراء والبيع
تتم الإشارة إلى مستوى ذروة الشراء عندما تكون قراءة مؤشر ستوكاستيك أعلى من 80. وتشير القراءات الأقل من 20 إلى ظروف ذروة البيع في السوق. يتم إنشاء إشارة بيع عندما تتجاوز قراءة المذبذب مستوى 80 ثم تعود إلى قراءات أقل من 80. وعلى العكس من ذلك، تتم الإشارة إلى إشارة شراء عندما يتحرك المذبذب أقل من 210 ثم يعود فوق 20. وتعني مستويات ذروة الشراء والمبالغة في البيع أن سعر الأصل بالقرب من أعلى أو أسفل، على التوالي، لنطاق التداول الخاص به لفترة زمنية محددة.
الدايفرجنس
يحدث الدايفرجنس عندما يصل سعر الأصل إلى مستوى مرتفع أو منخفض جديد لا ينعكس على مؤشر ستوكاستيك. على سبيل المثال، يتحرك السعر إلى مستوى مرتفع جديد ولكن المذبذب لا يتحرك في المقابل إلى قراءة عالية جديدة. هذا مثال على الدايفرجنس الهبوطي، والذي قد يشير إلى انعكاس وشيك للسوق من الاتجاه الصعودي إلى الاتجاه الهبوطي. يشير فشل المذبذب في الوصول إلى مستوى مرتفع جديد على طول حركة السعر إلى أن زخم الاتجاه الصعودي بدأ يتضاءل.
وبالمثل، يحدث الدايفرجنس الصعودي عندما يصل سعر السوق إلى مستوى منخفض جديد ولكن المذبذب لا يحذو حذوه بالانتقال إلى قراءة منخفضة جديدة. يشير الدايفرجنس الصعودي إلى انعكاس محتمل للسوق في الاتجاه الصعودي.
من المهم أن نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك قد يعطي إشارة تباعد في وقت ما قبل أن تغير حركة السعر اتجاهها. على سبيل المثال، عندما يعطي المذبذب إشارة للدايفرجنس الهبوطي، قد يستمر السعر في التحرك للأعلى لعدة جلسات تداول قبل أن يتحول إلى الاتجاه الهبوطي. ولهذا السبب يوصي بانتظار بعض التأكيد على انعكاس السوق قبل الدخول في مركز تداول. لا ينبغي أن تعتمد الصفقات على الدايفرجنس وحده.
التقاطع Cross Over
تشير عمليات التقاطع إلى النقطة التي يتقاطع عندها خط مؤشر ستوكاستيك السريع وخط مؤشر ستوكاستيك البطيء. الخط العشوائي السريع هو الخط K%، والخط العشوائي البطيء هو الخط D%. عندما يتقاطع خط K% مع خط D% ويرتفع فوقه، فهذا سيناريو صعودي. على العكس من ذلك، فإن خط K% الذي يعبر من أعلى إلى أسفل خط مؤشر ستوكاستيك D% يعطي إشارة بيع هبوطية.
مزايا وعيوب استخدام مؤشر ستوكاستيك
نصائح حول استخدام مؤشر ستوكاستيك
- يجب على المتداولين أن يضعوا في اعتبارهم دائمًا أن المذبذب مصمم في المقام الأول لقياس قوة أو ضعف - وليس الاتجاه - لحركة حركة السعر في السوق.
- يهدف بعض المتداولين إلى تقليل ميل مؤشر ستوكاستيك إلى توليد إشارات تداول خاطئة باستخدام قراءات أكثر تطرفًا للمذبذب للإشارة إلى ظروف ذروة الشراء/ ذروة البيع في السوق. وبدلاً من استخدام القراءات فوق 80 كخط فاصل، فإنهم بدلاً من ذلك يفسرون القراءات فوق 85 فقط على أنها تشير إلى ظروف ذروة الشراء. على الجانب الهبوطي، يتم تفسير قراءات 15 وما دون فقط على أنها إشارة إلى ظروف ذروة البيع.
- في حين أن التعديل إلى 85/15 يقلل من عدد الإشارات الخاطئة، إلا أنه قد يؤدي إلى فقدان المتداولين لبعض فرص التداول. على سبيل المثال، إذا وصل المذبذب خلال الاتجاه الصعودي إلى قراءة عالية تبلغ 82، وبعد ذلك يتحول السعر إلى الاتجاه الهبوطي، فقد يكون المتداول قد أضاع فرصة البيع عند نقطة سعر مثالية لأن المذبذب لم يصل أبدًا إلى مستوى مؤشر ذروة الشراء المطلوب وهو 85 أو أعلى.
ملخص
في حين أن مؤشرات التذبذب هي الأنسب لنطاقات التداول، إلا أنه يمكن استخدامها أيضًا مع الأصول التي تتجه، بشرط أن يأخذ الاتجاه تنسيقًا متعرجًا. تعتبر عمليات التراجع جزءًا من الاتجاهات الصعودية التي تتعرج للأعلى. الارتدادات هي جزء من الاتجاهات الهبوطية التي تتعرج إلى الأسفل. في هذا الصدد، يمكن استخدام مؤشر ستوكاستيك لتحديد الفرص التي تتوافق مع الاتجاه الأكبر.
يمكن أيضًا استخدام المؤشر لتحديد المنعطفات القريبة من الدعم أو المقاومة. في حالة وجود تداول بالقرب من الدعم مع مؤشر ستوكاستيك في ذروة البيع، ابحث عن الاختراق فوق 20 للإشارة إلى التحسن واختبار الدعم الناجح. على العكس من ذلك، في حالة وجود تداول بالقرب من المقاومة مع وجود مؤشر ستوكاستيك في منطقة ذروة الشراء، ابحث عن اختراق أقل من 80 للإشارة إلى التراجع وفشل المقاومة.
تعتمد إعدادات مؤشر ستوكاستيك على التفضيلات الشخصية وأسلوب التداول والإطار الزمني. ستنتج فترة مراجعة أقصر مذبذبًا متقطعًا مع العديد من قراءات ذروة الشراء والبيع. ستوفر فترة مراجعة أطول مذبذبًا أكثر سلاسة مع قراءات أقل في ذروة الشراء والبيع.
مثل جميع المؤشرات الفنية، من المهم استخدام مؤشر ستوكاستيك بالتزامن مع أدوات التحليل الفني الأخرى.