في عالم التداول، يتم استخدام المتوسط المتحرك كأداة للتحليل الفني لتسهيل حساب بيانات الأسعار، حيث يحلل عددًا كبيرًا من نقاط البيانات لإنشاء سلسلة من المتوسطات، يمثل كل منها فترة زمنية مختلفة. ويعد المتوسط المتحرك أداة هامة حيث يمكن للمتداولين استخدامه للمساعدة في التنبؤ بما قد يحدث، في ضوء الأداء السابق، ولإظهار أي تغيير كبير قد حدث صعودًا أو هبوطًا. المتوسطات المتحركة هي مؤشرات اتجاه وتستخدم بشكل متكرر بسبب بساطتها وفعاليتها. تعرف عليها عن قرب، مع استعراض لأنواعها وأمثلة على كيفية حسابها.
ما هو المتوسط المتحرك؟
المتوسط المتحرك هو مؤشر فني يستخدمه محللو السوق والمستثمرون لتحديد اتجاه الاتجاه. إنه يلخص نقاط البيانات الخاصة بالأسعار خلال فترة زمنية محددة ويقسم الإجمالي على عدد نقاط البيانات للوصول إلى المتوسط. ويسمى بالمتوسط "المتحرك" لأنه يتم إعادة حسابه باستمرار بناءً على أحدث بيانات الأسعار. يعكس المتوسط المتحرك حركة السعر السابقة للأصل. ثم يستخدم المحللون أو المستثمرون المعلومات لتحديد الاتجاه المحتمل لسعر الأصل. يُعرف باسم المؤشر المتأخر لأنه يتتبع حركة سعر الأصل الأساسي لإنتاج إشارة أو إظهار اتجاه معين. لا يستخدم المتوسط المتحرك في التنبؤ باتجاه السعر في المقام الأول، وبدلًا من ذلك فإنه يستخدم في تحديد الاتجاه الحالي. ومع ذلك، يميل المتوسط المتحرك إلى التأخر لأنه يعتمد على الأسعار السابقة. وعلى الرغم من ذلك، يستخدم المستثمرون المتوسطات المتحركة للمساعدة في تسهيل حركة الأسعار وتصفية الضوضاء من الرسوم البيانية لتصبح التحركات السعرية أكثر وضوحًا.
كيف يعمل المتوسط المتحرك؟
يسعى التحليل الفني إلى تقييم تحركات الأسعار من خلال بيانات الأسعار التاريخية. أحد هذه المؤشرات المستخدمة في التحليل الفني هو المتوسط المتحرك. يساعد المتوسط المتحرك على توضيح الصورة العامة للقيمة الكامنة أو الأساسية للأصل سواء كان سهم، عملة، عملة رقمية وغيرها مع تقلبات السوق الحقيقية. يُعرف هذا المؤشر بالمؤشر المتأخر، نظرًا لأن المعلومات تتبع سعر الأصل. إن المتوسطات المتحركة مهمة لأنها تسمح للمحللين بالتنبؤ بالاتجاه المحتمل للأصل قبل حدوثه. يتم حساب المتوسطات المتحركة عن طريق جمع جميع نقاط البيانات خلال فترة معينة ثم قسمة هذا المجموع على عدد الفترات الزمنية المستخدمة - مثلما نحسب المتوسطات العادية في الحساب. وينطبق الشيء نفسه على المتوسط المتحرك، باستثناء أن الحساب يتم للحصول على لقطة زمنية، وبدلاً من مجموعة فرعية واحدة هناك العديد. ويمكن بعد ذلك رسم هذه المجموعات الفرعية المتعددة على رسم بياني يمثل الحسابات في الفترات الزمنية المختلفة. في المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام، على سبيل المثال، يمكنك ببساطة إضافة أسعار إغلاق الأصل للأيام الخمسة الماضية، ثم قسمة المجموع على 5. إذا كنت تقوم بإنشاء متوسط متحرك لمدة 5 أيام على مدار عام كامل، سينتهي بك الأمر بمئات نقاط البيانات المرسومة على الرسم البياني، حيث تعرض كل نقطة متوسط الأسعار في الأيام الخمسة السابقة. وينطبق الشيء نفسه على أي فترة زمنية أخرى في الأيام التي ترغب في حسابها. غالبًا ما ينظر المتداولون إلى متوسطات 50 يومًا و200 يوم للنظر في اتجاهات الأسعار. عادةً ما يُنظر إلى المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا على أنه نقطة متوسطة مثالية بين الفترات الطويلة والقصيرة الأجل.
استخدامات المتوسط المتحرك
يتم استخدام المتوسط المتحرك لتحليل اتجاه وزخم السوق. يشير اتجاه السعر فوق خط المتوسط المتحرك (إما SMA أو EMA) إلى اتجاه صعودي والعكس صحيح. وبالتالي، فإن هذه المؤشرات مفيدة في اتخاذ موقف للتداول اللحظي والمتأرجح. يعمل المؤشر أيضًا كدعم ومقاومة وبالتالي فهو مفيد في تحديد انعكاس الاتجاه إلى حد ما. إنها توفر إشارات بيع وشراء ممتازة خلال اليوم وكذلك للتداول المتأرجح. كما يمكن للمتداولين استخدام المتوسطات المتحركة للعثور على مستويات الدعم والمقاومة.
ما هي أفضل طريقة لاستخدام المتوسطات المتحركة؟
يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه الاتجاه أو تحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. كما أنها تشكل اللبنات الأساسية للعديد من المؤشرات الفنية الأخرى، مثل Bollinger Bands وMACD وMcClellan Oscillator. المتوسطان المتحركان الأكثر شيوعًا هما المتوسط المتحرك البسيط (SMA) والمتوسط المتحرك الأسي (EMA). المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs) هي متوسط الأسعار خلال الإطار الزمني المحدد، في حين أن المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) تعطي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة. وسنتناولهما بشكل من التفصيل لاحقًا.
ما هو عامل التأخر في المتوسطات المتحركة؟
لأن المتوسطات المتحركة تعتمد على البيانات السابقة، فإنها تميل إلى التخلف عن بيانات الأسعار. كلما زاد المتوسط المتحرك، كلما زاد التأخر. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر نوع المتوسط المتحرك على التأخر: فالمتوسطات المتحركة الأسية ذات البيانات الأحدث المرجحة بشكل أكبر سوف تتأخر أقل من المتوسط المتحرك البسيط، مما يعطي وزنًا متساويًا للبيانات الإضافية في الماضي.
المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام يظهر الأسعار بشكل وثيق ويتحول بعد وقت قصير من تحول الأسعار، إنها سريعة التغيير. في المقابل، يحتوي المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم على الكثير من البيانات السابقة التي تؤدي إلى إبطائه. إن المتوسطات المتحركة الأطول أجلا خاملة وبطيئة في التغيير. يستغرق الأمر حركة سعر أكبر وأطول لمتوسط متحرك لمدة 100 يوم لتغيير المسار مقابل المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام.
كيفية حساب المتوسط المتحرك
من اسمه، يتم حسابه كأي متوسط، عن طريق جمع نقاط البيانات، ومن ثم قسمتها على الفترة الزمنية. ولكن هل يختلف حساب المتوسط المتحرك البسيط عن المتوسط المتحرك الأسي؟ هذا ما سنكتشفه لاحقًا.
أنواع المتوسطات المتحركة
فيما يلي النوعين الأساسيين للمتوسطات المتحركة:
المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو مؤشر فني مباشر يتم الحصول عليه عن طريق جمع نقاط البيانات الأخيرة في مجموعة معينة وتقسيم الإجمالي على عدد الفترات الزمنية. يستخدم المتداولون مؤشر SMA لتوليد إشارات حول وقت الدخول أو الخروج من السوق. يعتبر المتوسط المتحرك البسيط (SMA) متأخرًا، لأنه يعتمد على بيانات الأسعار السابقة لفترة معينة. ويمكن حسابه لأنواع مختلفة من الأسعار، أي الأعلى والمنخفض والفتح والإغلاق. المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو الأكثر استخدامًا. ويسمى بالمتوسط المتحرك البسيط لأن كل نقطة بيانات متساوية الوزن في الحساب. يمكن أن يكون المتوسط المتحرك البسيط (5 أيام، أو 10 أيام، أو 20 يومًا أو أي فترة زمنية يجدها المتداول مفيدة). في الأسواق المالية، يستخدم المحللون والمستثمرون مؤشر SMA لتحديد إشارات البيع والشراء للأصول. يساعد SMA على تحديد مستويات الدعم والمقاومة أيضًا للحصول على إشارات حول أينما يتم الدخول أو الخروج من التداول. يمكن للمحللين استخدام المتوسط المتحرك البسيط كإشارة للشراء أو البيع. إذا اخترقت حركة السعر فوق المتوسط المتحرك البسيط، فقد يشير ذلك إلى فرصة للشراء. إذا بدأ المتوسط المتحرك في التراجع أيضًا، فسيتم استخدام ذلك لتأكيد قرار الشراء. على العكس من ذلك، إذا بدأت حركة السعر في الاختراق تحت المتوسط المتحرك البسيط، فقد تكون هذه إشارة للحث على البيع. وعند إنشاء المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، يجب على المتداولين أولاً حساب هذا المتوسط عن طريق إضافة الأسعار خلال فترة معينة وتقسيم الإجمالي على إجمالي عدد الفترات. ثم يتم رسم المعلومات على الرسم البياني. حساب المتوسط المتحرك البسيط إن الصيغة الأساسية لحساب المتوسط المتحرك البسيط هي: (مجموع أسعار الإغلاق في أيام الحساب / عدد الأيام). ولنفترض أننا سنقوم بحساب المتوسط المتحرك البسيط لسهم ABC من خلال النظر إلى أسعار إغلاق السهم خلال الأيام الخمسة الماضية. أسعار إغلاق أسهم ABC للأيام الخمسة الماضية هي كما يلي: 26 دولارًا، و28.40 دولارًا، و26.20 دولارًا، و24 دولارًا، و26.50 دولارًا. يتم حساب SMA على النحو التالي: المتوسط المتحرك البسيط = (26 دولارًا + 28.40 دولارًا + 26.20 دولارًا + 24 دولارًا + 26.50 دولارًا) / 5
المتوسط المتحرك البسيط = 26.22 دولارًا
أشهر أنواع المتوسطات المتحركة البسيطة حسب الفترة الزمنية
SMA – 5: مناسب للمتداول النشط. كلما كان SMA أقصر، زادت الإشارات التي ستتلقاها عند التداول. أفضل طريقة لاستخدام 5-SMA هي كمحفز للتداول بالتزامن مع فترة SMA أطول.
10 - SMA : يحظى بشعبية لدى المتداولين على المدى القصير؛ يستخدم على نطاق واسع من قبل المتداولين المتأرجحين والمتداولين اليوميين.
20 – SMA: إنه أكبر متوسط متحرك بسيط يستخدمه المتداولين على المدى القصير.
200 – SMA: يستخدم من قبل متتبعي الاتجاه على المدى الطويل. سيبحث معظم المستثمرين عن تقاطع أعلى أو أقل من هذا المتوسط لتمثيل ما إذا كان الأصل في اتجاه صعودي أو هبوطي.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
النوع الآخر من المتوسط المتحرك هو المتوسط المتحرك الأسي (EMA)، والذي يعطي وزنًا أكبر لأحدث نقاط السعر لجعله أكثر استجابة لنقاط البيانات الحديثة. يميل المتوسط المتحرك الأسي إلى أن يكون أكثر استجابة لتغيرات الأسعار الأخيرة، مقارنة بالمتوسط المتحرك البسيط الذي يطبق وزنا متساويا على جميع تغيرات الأسعار في فترة معينة. حساب المتوسط المتحرك الأسي عند حساب المتوسط المتحرك الأسي، يتم استخدام الخطوات الثلاث التالية:
1- حساب المتوسط المتحرك البسيط للفترة: يجب أن يبدأ المتوسط المتحرك الأسي في مكان ما، ويتم استخدام المتوسط المتحرك البسيط باعتباره المتوسط المتحرك الأسي للفترة السابقة. ويتم الحصول عليها عن طريق أخذ مجموع أسعار إغلاق الأصل للفترة المعنية وتقسيم المجموع على عدد الأيام مثلما أوضحنا سابقًا.
2-حساب المضاعف لترجيح المتوسط المتحرك الأسي: صيغة حساب المضاعف هي كما يلي:
المضاعف = [2 / (الفترة الزمنية المحددة + 1)]
على سبيل المثال، إذا كانت الفترة الزمنية المعنية هي 10، فسيتم حساب المضاعف على النحو التالي:
المضاعف = [2 / (10+1)] = 0.1818
3- حساب المتوسط المتحرك الأسي الحالي: الخطوة الأخيرة تحسب المتوسط المتحرك الأسي الحالي عن طريق أخذ الفترة من المتوسط المتحرك الأسي الأولي حتى الفترة الزمنية الأحدث، باستخدام السعر والمضاعف وقيمة المتوسط المتحرك الأسي للفترة السابقة. ويتم حسابها باستخدام الصيغة التالية:
EMA الحالي = [سعر الإغلاق – EMA (الفترة الزمنية السابقة)] × المضاعف + EMA (الفترة الزمنية السابقة)
إن الترجيح الممنوح لبيانات الأسعار الأخيرة أعلى بالنسبة للمتوسط المتحرك لفترة أطول من المتوسط المتحرك لفترة زمنية أقصر.
يشبه المتوسط المتحرك الأسي (EMA) المتوسط المتحرك البسيط (SMA) من حيث أنه يقيس متوسط اتجاه سعر الأصل على مدى فترة من الزمن، ولكنه يمثل المزيد من تقلبات الأسعار الحالية لأنه يعطي وزنا أكبر لمزيد من البيانات الحالية. تطبق حسابات EMA أكبر وزن على بيانات الأسعار الحالية، وأقل وزن على بيانات الأسعار الأقدم.
يمنح EMA المتداولين متوسطًا متحركًا حديثًا، ويمكن أن يسمح باكتشاف اتجاهات الأسعار في وقت أقرب.
من المهم ملاحظة أن المتوسطات المتحركة، سواء كانت SMA أو EMA، لا تهدف إلى تمييز القمة أو القاع الدقيق للسعر، بل تحديد الاتجاهات قبل أو أثناء حدوثها.
كل من SMA و EMA لديهما تأخر. ومع ذلك، فإن المتوسط المتحرك الأسي لديه فترة زمنية أقصر من المتوسط المتحرك البسيط.
استراتيجيات التداول باستخدام المتوسط المتحرك البسيط
هناك عدد من استراتيجيات التداول باستخدام المتوسط المتحرك البسيط، ولكننا في هذا الجزء نستعرض أشهرها. البيع والشراء على تقاطعات المتوسط المتحرك البسيط SMA
غالبًا ما يستخدم المتداولون الفنيون المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA) لتحديد توقيت عمليات الشراء والبيع الخاصة بهم. يقومون بتحليلهم من خلال النظر في الوقت الذي يتقاطع فيه خط سعر السهم مع خط SMA. لفهم الأمر بشكل أفضل، دعونا نلقي نظرة على مثال لتداول سهم أمازون مع خط SMA لـ 10 أيام.
بالنظر إلى الرسم البياني أعلاه، يمكننا أن نرى أنه عندما يتجاوز السعر خط SMA، غالبًا ما تتجه الأسعار صعودًا لبعض الوقت. وغالبًا ما يستخدم كمؤشر شراء للمتداولين الفنيين. ومع ذلك، عندما يتقاطع السعر وينخفض تحت خط SMA، فإننا نرى اتجاهًا هبوطيًا في الأسعار قليلاً أيضًا. قد يكون في بعض الأحيان مؤشرا جيدا للبيع.
ومع ذلك، يجب على المستثمرين توخي الحذر عند محاولة تحديد توقيت التقاطعات، حيث يعتمد المتوسط المتحرك البسيط (SMA) على معلومات تاريخية ويتخلف عن البيانات في الوقت الفعلي.
استراتيجية التقاطع SMA crossover
استراتيجية SMA crossover هي استراتيجية فنية أخرى تستخدم للدخول والخروج من الصفقات. يتم تنفيذ الإستراتيجية من خلال رسم خطين SMA بناءً على إطارين زمنيين مختلفين. بالنظر إلى متى تتقاطع الخطوط، فإن ذلك يساعد بعض المتداولين على تحديد توقيت تداولاتهم. المتوسطات المتحركة الأكثر شيوعًا للمستثمرين على المدى الطويل هي المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 50 يومًا و200 يوم. بالنسبة للمستثمرين على المدى القصير، غالبًا ما يتم استخدام المتوسطين المتحركين البسيطين لمدة 10 أيام و 20 يومًا أيضًا.
غالبًا ما يستخدم سعر الأصل التي تعبر متوسطاتها المتحركة البسيطة كإشارة تداول محفزة. تشمل عمليات الانتقال الأكثر شيوعًا عمليات الانتقال الصعودية والهبوطية والمتوسطات المتحركة.
التقاطع الصعودي: يحدث التقاطع الصعودي عندما يتحرك سعر الأصل فوق متوسطه المتحرك البسيط بعد أن كان تحته. تشير حركة السعر إلى أن التصحيح قد انتهى وأن الاتجاه الصعودي المحتمل قد بدأ. وبالتالي، فإن التقاطع الصعودي يعد مؤشرًا للدخول في صفقة شراء. يعتبر التقاطع الصعودي موثوقًا به تمامًا في سوق تتجه على الرغم من أنه قد يفشل في سوق تقريبية أو جانبية. تعد عمليات الانتقال الصعودي أقل أهمية في حالة وجود اتجاه هبوطي طويل المدى.
التقاطع الهبوطي: التقاطع الهبوطي هو العكس تمامًا للتقاطع الصعودي. ويحدث ذلك عندما ينخفض سعر الأصل إلى ما دون المتوسط المتحرك البسيط بعد التداول فوقه. يشير التقاطع الهبوطي إلى أن الاتجاه الصعودي قد انتهى وأن الاتجاه الهبوطي متوقع. التقاطع الهبوطي هو إشارة للخروج من صفقة شراء أو الدخول في صفقة بيع. قد لا يكون التقاطع الهبوطي فعالاً في سوق تقريبية أو جانبية.
تقاطع المتوسط المتحرك: يحدث تقاطع المتوسط المتحرك عندما يتقاطع متوسط متحرك بسيط قصير المدى مع متوسط متحرك بسيط طويل المدى.
وفي هذا الرسم البياني، انظر إلى مخطط سهم أمازون مع خطوط SMA لمدة 10 أيام (باللون البنفسجي) و20 يومًا (باللون الأخضر). عندما يعبر خط 10 أيام لأول مرة فوق خط 20 يوما، فإن المستثمر الذي اشترى السهم سيستفيد بشكل مثالي من الاتجاه التصاعدي لمدة شهرين. إذا قام المستثمر ببيعه بشكل صحيح عندما عبر خط 10 أيام تحت خط 20 يومًا، فسيكون قد خرج من مركزه قبل شهرين من الاتجاه الهبوطي العام.
مزايا استخدام المتوسط المتحرك
يقدم المتوسط المتحرك العديد من المزايا للمستثمرين، ومنها:
يوفر بيانات جيدة: يمكن أن يكون تتبع تقلبات الأسعار اليومية أمرًا مربكًا، وتجعل من الصعب تحديد اتجاه الأصل. يعمل المتوسط المتحرك على تسهيل التقلبات، مما يمنحك نظرة أفضل على كيفية اتجاه الأصل.
بسيط الاستخدام: كأداة تحليلية، من السهل تفسير المتوسط المتحرك البسيط. إذا كان السعر الحالي للأصل أعلى من خط المتوسط المتحرك التصاعدي، فإن الأصل يتجه للأعلى على المدى القصير. إذا كان سعر الأصل أقل من خط المتوسط المتحرك ذو الاتجاه الهبوطي، فإن الأصل يتجه نحو الأسفل على المدى القصير.
التركيز على حركات الاتجاه طويلة المدى: الفائدة الرئيسية من استخدام المتوسط المتحرك هي الفرصة التي تتيح التركيز على حركات الاتجاه طويلة المدى في سلسلة زمنية دون تشتيت الانتباه بالتحركات على المدى القصير.
من السهل حسابه: المتوسط المتحرك هو مقياس سهل نسبيا، لذلك يمكن للمستثمر العادي حسابه بنفسه.
الثقة الكبيرة: إنها واحدة من أدوات التحليل الفني الأكثر موثوقية لتحديد مقاومة السوق ونقاط الدعم.
عيوب المتوسط المتحرك
يعتبر المتوسط المتحرك مؤشرًا جيدًا للتداول خلال اليوم، ولكن يجب مراعاة بعض العيوب أيضًا:
هي مؤشرات متأخرة لأنها تولد إشارات التداول باستخدام الأسعار التاريخية.
المتوسط المتحرك يمكن أن ينتج إشارات خاطئة إذا لم يتم اختيار إعدادات الفترة بعناية.
في السوق المتقلبة تحدث عمليات انتقال متكررة يمكن أن تضلل المتداول أو تربكه.
الفترة المختارة للتداول في أحد الأصول لتحديد مستوى الدعم والمقاومة قد لا تعمل في أصول أخرى. على سبيل المثال، قد تكون هناك حالة يمكن أن يساعد فيها المتوسط المتحرك لمدة 50 في العثور على الدعم والمقاومة في سهم معين ولكن ليس في سهم أخر. وهذا يجعل من الصعب بعض الشيء على المتداول المبتدئ فهم كيفية استخدام المؤشر وضبطه للحصول على نتائج دقيقة.
يعطي المتوسط المتحرك فكرة عن الاتجاه الحالي ولكن لا يمكن استخدامه لتحديد تحركات السوق المستقبلية.
لتجنب مثل هذه المواقف، يوصى دائمًا باستخدام مجموعة من المؤشرات التي تسهل على المتداولين اتخاذ المركز الصحيح اعتمادًا على ظروف السوق المختلفة.
يوضح الرسم البياني التالي كيف تغير سعر سهم أمازون (NASDAQ: AMZN) على مدى سنة واحدة باستخدام المتوسط المتحرك البسيط (SMA) لمدة 50 يومًا. يتم تمثيل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عن طريق الخط المرسوم، والذي يشير إلى الاتجاه العام لكيفية تحرك السعر. كما هو موضح أعلاه، نظرًا لأن المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو متوسط الأسعار خلال فترة زمنية محددة، فإنه لا يتفاعل بشكل جذري مثل الأسعار الفعلية.
يمكن ملاحظة هذا المفهوم خلال إعلانات أرباح فبراير 2020. على الرغم من أن أمازون أعلنت عن أرباح مذهلة أدت إلى ارتفاع سعر سهمها ليفتح عند حوالي 2000 دولار، إلا أن المتوسط المتحرك البسيط ظل مشابهًا نسبيًا ولم يرتفع إلا قليلاً.
في الرسم البياني التالي، تم استخدام SMA لمدة 10 أيام. نظرًا لأنه تم حساب خط SMA فقط بناءً على سعر السهم للأيام العشرة السابقة، فإن الخط يتبع تغيرات الأسعار أكثر بكثير من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا الموضح في الرسم البياني السابق.
وفي المخطط التالي، تم استخدام المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم. وبما أن الخط يمثل متوسط أسعار الإغلاق للـ 200 يوم السابقة، فإن الخط أكثر سلاسة ولا يتأثر بسهولة بتقلبات الأسعار.
كيفية استخدام المتوسط المتحرك لتحديد مستويات الدعم والمقاومة؟
يمكن أن تعمل المتوسطات المتحركة أيضًا كدعم في الاتجاه الصعودي وكمقاومة في الاتجاه الهبوطي. قد يجد الاتجاه الصعودي على المدى القصير دعمًا بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 يومًا، والذي يستخدم أيضًا في مؤشر بولينجر باند. قد يجد الاتجاه الصعودي طويل المدى دعمًا بالقرب من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم، وهو المتوسط المتحرك طويل المدى الأكثر شيوعًا. قد يقدم المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم الدعم أو المقاومة لأنه يستخدم على نطاق واسع.
يظهر الرسم البياني أعلاه مؤشر نيويورك المركب مع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم من منتصف عام 2004 حتى نهاية عام 2008. وقد قدم المتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم الدعم عدة مرات خلال التقدم. وبمجرد أن انعكس الاتجاه مع اختراق دعم القمة المزدوجة، عمل المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم كمقاومة حول مستوى 9500.
كيفية استخدام المتوسطات المتحركة لقياس الزخم؟
الزخم هو معدل تغير السعر بمرور الوقت، وهو ما يعكس قوة الاتجاه وسرعته. لقياس الزخم، يمكنك النظر إلى المسافة بين السعر والمتوسط المتحرك، وزاوية المتوسط المتحرك، والتباعد بين المتوسطين المتحركين. بشكل عام، تشير المسافة الأكبر والزاوية الأكثر انحدارًا إلى زخم أقوى، بينما تشير المسافة الأصغر والزاوية المسطحة إلى زخم أضعف. بالإضافة إلى ذلك، إذا كان المتوسط المتحرك على المدى القصير يتحرك بعيدًا عن المتوسط المتحرك على المدى الطويل، فهذا يشير إلى زيادة الزخم؛ إذا كان يتحرك أقرب، فإنه يشير إلى انخفاض الزخم.
كيفية استخدام المتوسطات المتحركة للدخول والخروج من الصفقات؟
يمكن أن تساعدك المتوسطات المتحركة في العثور على نقاط الدخول والخروج المثالية لصفقاتك. على سبيل المثال، يمكن أن يوفر التراجع إلى المتوسط المتحرك فرصة دخول منخفضة المخاطر، حيث يشير إلى أن الاتجاه لا يزال سليما ومن المرجح أن يستأنف السعر اتجاهه. يمكن أن يشير اختراق المتوسط المتحرك إلى استمرار الاتجاه أو انعكاسه. بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام وقف الخسارة المتحرك مع المتوسط المتحرك يمكن أن يساعدك على تحقيق الأرباح والحد من الخسائر، لأنه يتبع الاتجاه ويحميك من تقلبات الأسعار السلبية.
كيفية استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاهات؟
يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه وقوة الاتجاه، وهو حركة مستمرة للسعر في اتجاه واحد. للقيام بذلك، يمكنك إلقاء نظرة على ميل المتوسط المتحرك - إذا كان صاعدًا، فهذا يشير إلى اتجاه صعودي؛ إذا كان ينخفض، فإنه يشير إلى الاتجاه الهبوطي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك مقارنة موضع السعر بالنسبة إلى المتوسط المتحرك - إذا كان السعر أعلى من المتوسط المتحرك، فهذا يؤكد وجود اتجاه صعودي؛ إذا كان أقل من المتوسط المتحرك، فإنه يؤكد الاتجاه الهبوطي. أخيرًا، يمكنك البحث عن عمليات التقاطع بين المتوسطين المتحركين - إذا تقاطع المتوسط المتحرك على المدى القصير فوق المتوسط المتحرك على المدى الطويل، فهذا يشير إلى انعكاس الاتجاه الصعودي؛ إذا عبر أدناه، فإنه يشير إلى انعكاس الاتجاه الهبوطي.
ملخص
يجب الموازنة بين مزايا استخدام المتوسطات المتحركة مقابل العيوب. المتوسطات المتحركة هي مؤشرات تتبع الاتجاه، كما أنها متأخرة، والتي ستكون دائمًا خطوة إلى الخلف.
تضمن المتوسطات المتحركة أن المتداول يتماشى مع الاتجاه الحالي. على الرغم من أن الاتجاه هو صديقك، إلا أن الأصول تقضي الكثير من الوقت في نطاقات التداول، مما يجعل المتوسطات المتحركة غير فعالة. بمجرد دخولك في الاتجاه، ستبقيك المتوسطات المتحركة داخله ولكنها تعطي أيضًا إشارات متأخرة. لا تتوقع البيع عند القمة والشراء عند القاع باستخدام المتوسطات المتحركة.
كما هو الحال مع معظم أدوات التحليل الفني، لا ينبغي استخدام المتوسطات المتحركة بمفردها، ولكن بالاشتراك مع أدوات تكميلية أخرى. على سبيل المثال، يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد الاتجاه العام ثم استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع، أو بالتزامن مع مؤشرات فنية أخرى.
الأسئلة الشائعة
ما هو الغرض من المتوسط المتحرك؟
يساعد المتوسط المتحرك على تسهيل حركة السعر وتوضيح البيانات الدقيقة. يتم استخدامه لتحديد اتجاه الاتجاه، وتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة، ويعمل بمثابة لبنة بناء للعديد من المؤشرات الفنية الأخرى.
كيف يؤثر عامل التأخر على المتوسطات المتحركة؟
تميل المتوسطات المتحركة إلى التأخر عن بيانات الأسعار لأنها تعتمد على الأسعار السابقة. كلما كان المتوسط المتحرك أطول، كلما تأخر أكثر. المتوسطات المتحركة المتوسطة، التي يتم وزنها بشكل أكبر تجاه البيانات الحديثة، تتأخر بشكل أقل من المتوسطات المتحركة البسيطة، والتي تعطي وزنًا متساويًا للبيانات السابقة.
ما هي الأطوال المثالية للمتوسطات المتحركة لآفاق التداول المختلفة؟
المتوسطات المتحركة الأقصر (5-20 يوم) مناسبة للاتجاهات والتداول على المدى القصير. يمكن تحليل الاتجاهات متوسطة المدى باستخدام متوسطات متحركة أطول (20-60 يوم). غالبًا ما يستخدم المستثمرون على المدى الطويل المتوسطات المتحركة ذات 100 فترة أو أكثر.
هل يمكن تطبيق المتوسطات المتحركة على أنواع أخرى من البيانات؟
نعم، يمكن تطبيق المتوسطات المتحركة على أنواع أخرى من بيانات الأسعار، مثل الأسعار المفتوحة أو المرتفعة أو المنخفضة، بالإضافة إلى بيانات الحجم أو المؤشرات الأخرى. يعتمد الاختيار على التحليل والأهداف المحددة.
كيف يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتوليد إشارات التداول؟
يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لتوليد إشارات التداول. واحدة من التقنيات الأساسية هي استخدام عمليات الانتقال. يحدث التقاطع الصعودي عندما يعبر المتوسط المتحرك الأقصر فوق المتوسط المتحرك الأطول، مما يشير إلى فرصة شراء محتملة. يحدث التقاطع الهبوطي عندما يعبر المتوسط المتحرك الأقصر تحت المتوسط المتحرك الأطول، مما يشير إلى فرصة بيع محتملة. لاحظ أن هناك عدة طرق أخرى لاستخدام المتوسطات المتحركة لتوليد إشارات التداول.
